Η φράση σώζεται από τη βυζαντινή εποχή, όταν τα δημόσια λουτρά είχαν τρία διαδοχικά διαμερίσματα: το πρώτο, όπου οι λουόμενοι περίμεναν τη σειρά τους, το δεύτερο (που οι Ρωμαίοι ονόμαζαν «frigidarium» και οι Βυζαντινοί «κρύον») όπου έβγαζαν τα ρούχα τους και προετοιμάζονταν για το λουτρό και το τρίτο («στα θερμά») όπου λούζονταν.

Πολλές φορές όμως, ενώ οι επισκέπτες ήταν έτοιμοι να περάσουν από τα «κρύα» στα «θερμά», κάτι απρόοπτο συνέβαινε ή κάποιο σοβαρό γεγονός και αιφνιδίως σταματούσε η λειτουργία των λουτρών.

πως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, οι επισκέπτες δεν προχωρούσαν στο θερμό διαμέρισμα ώστε να πλυθούν, άρα και ο λόγος για τον οποίον πήγαν στα λουτρά δεν ολοκληρωνόταν. 'Εμεναν, λοιπόν, στα κρύα του λουτρού και δεν προχωρούσαν στο θερμό μέρος.

Και, αφού ως γεγονός αυτό δεν ήταν καθόλου ευχάριστο, έμενε δηλαδή ο σκοπός του εν δυνάμει λουόμενου ανεκπλήρωτος, παρέμεινε η φράση και άρχισε να χρησιμοποιείται σε παρόμοιες εκφάνσεις της καθημερινότητας.

Λέγεται δηλαδή σε περιπτώσεις στις οποίες διαψεύδονται οι προσδοκίες κάποιου τη στιγμή, ακριβώς που είχε αρχίσει να πιστεύει ότι θα εκπληρωθούν (Μπαμπινιώτης).